Сравнение BRXIX с MEIIX

С начала года, BRXIX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRXIX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции MEIIX немного отстают с 9.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRXIX и MEIIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и MEIIX.

MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.