PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRXIX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с FMIJX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и FMI International Fund (FMIJX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRXIX или FMIJX.

Корреляция

Корреляция между BRXIX и FMIJX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.61%
60.77%
BRXIX
FMIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRXIX:

1.00

FMIJX:

-0.01

Коэф-т Сортино

BRXIX:

1.41

FMIJX:

0.10

Коэф-т Омега

BRXIX:

1.20

FMIJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

BRXIX:

1.19

FMIJX:

-0.01

Коэф-т Мартина

BRXIX:

3.99

FMIJX:

-0.04

Индекс Язвы

BRXIX:

3.80%

FMIJX:

3.80%

Дневная вол-ть

BRXIX:

15.16%

FMIJX:

15.66%

Макс. просадка

BRXIX:

-38.55%

FMIJX:

-37.45%

Текущая просадка

BRXIX:

-1.12%

FMIJX:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -2.84%.

BRXIX

С начала года

8.90%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

4.03%

1 год

14.43%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.56%

5 лет

9.02%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRXIX и FMIJX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.

FMIJX
FMI International Fund
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund
График комиссии BRXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRXIX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRXIX и FMIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг риск-скорректированной доходности BRXIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRXIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRXIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRXIX: 1.00
FMIJX: -0.01
Коэффициент Сортино BRXIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRXIX: 1.41
FMIJX: 0.10
Коэффициент Омега BRXIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRXIX: 1.20
FMIJX: 1.01
Коэффициент Кальмара BRXIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRXIX: 1.19
FMIJX: -0.01
Коэффициент Мартина BRXIX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BRXIX: 3.99
FMIJX: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
-0.01
BRXIX
FMIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и FMIJX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.12%3.40%2.81%1.87%2.83%2.33%2.91%3.00%1.51%0.53%0.70%0.00%
FMIJX
FMI International Fund		0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и FMIJX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12%
-7.02%
BRXIX
FMIJX

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и FMIJX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) составляет 9.24%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.24%
11.55%
BRXIX
FMIJX