Сравнение BRWJX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
BRWJX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BRWJX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRWJX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund | -8.26% | 16.90% | 35.62% | 41.06% | -29.75% | 28.77% | 30.81% | 32.37% | -4.78% | -0.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BRWJX показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
BRWJX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.26%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 15.09%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRWJX и SWLGX
BRWJX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
BRWJX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
BRWJX
SWLGX
Сравнение BRWJX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRWJX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.02 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRWJX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BRWJX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWJX и SWLGX
Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund | 7.22% | 6.63% | 4.91% | 0.61% | 2.48% | 17.39% | 6.83% | 4.52% | 7.81% | 0.82% | 0.39% | 0.35% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRWJX и SWLGX
Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRWJX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -32.69% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -16.16% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -32.69% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -13.03% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.13% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.69% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWJX и SWLGX
MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 7.03% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRWJX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.73% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.40% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 22.57% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 21.52% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.81% | -2.04% |