PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWJX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWJX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BRWJX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWJX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWJX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund		-8.26%16.90%35.62%41.06%-29.75%28.77%30.81%8.91%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BRWJX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BRWJX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-8.31%
1 год
18.35%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.06%
10 лет*
15.09%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Growth Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BRWJX:
BRWJX с GQEPXBRWJX с OLGAXBRWJX с TILIXBRWJX с ACIHXBRWJX с ADXBRWJX с AMRGXBRWJX с TVRIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий BRWJX и BBLIX

BRWJX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund

Доходность на риск

BRWJX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWJX
Ранг доходности на риск BRWJX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWJX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWJX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWJX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWJX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWJX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWJXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.05

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.63

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.83

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

3.38

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWJX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWJX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWJX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWJXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между BRWJX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWJX и BBLIX

Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund		7.22%6.63%4.91%0.61%2.48%17.39%6.83%4.52%7.81%0.82%0.39%0.35%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRWJX и BBLIX

Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWJXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-33.49%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-10.22%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-28.06%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-1.80%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.47%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.62%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWJX и BBLIX

MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BRWJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWJXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

1.57%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

6.07%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

16.08%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.08%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

18.80%

+1.97%