PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWJX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWJX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

BRWJX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWJX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWJX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund		-8.26%16.90%35.62%41.06%-29.75%28.77%30.81%32.37%-4.78%26.36%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, BRWJX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции BRWJX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 8.72% соответственно.

BRWJX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-8.31%
1 год
18.35%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.06%
10 лет*
15.09%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Growth Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с BRWJX:
BRWJX с GQEPXBRWJX с OLGAXBRWJX с TILIXBRWJX с ACIHXBRWJX с ADXBRWJX с BBLIXBRWJX с AMRGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий BRWJX и TVRIX

BRWJX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund

Доходность на риск

BRWJX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWJX
Ранг доходности на риск BRWJX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWJX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWJX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWJX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWJX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWJX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWJXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.06

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWJX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWJX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWJX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWJXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между BRWJX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWJX и TVRIX

Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund		7.22%6.63%4.91%0.61%2.48%17.39%6.83%4.52%7.81%0.82%0.39%0.35%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRWJX и TVRIX

Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWJXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-39.36%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-8.45%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-24.87%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-39.36%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-9.20%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.10%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.06%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWJX и TVRIX

MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BRWJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWJXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.44%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.84%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

12.61%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

14.46%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

17.80%

+2.97%