- ISIN
- US5527438411
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 15 сент. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции BRWJX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRWJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,872.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) показал доход в 8.51% с начала года и 18.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRWJX составила 16.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
MFS Blended Research Growth Equity Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 16.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BRWJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BRWJX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | -2.91% | -5.24% | 11.33% | 6.88% | -1.26% | 0.67% | 8.51% | |||||
| 2025 | 2.66% | -4.41% | -8.55% | 1.28% | 9.18% | 6.85% | 3.22% | 1.63% | 4.93% | 2.72% | -2.29% | -0.23% | 16.90% |
| 2024 | 3.04% | 7.04% | 3.17% | -4.34% | 6.71% | 6.20% | -1.46% | 1.48% | 3.17% | 0.20% | 6.42% | -0.07% | 35.62% |
| 2023 | 8.23% | -1.73% | 6.11% | 0.45% | 4.33% | 8.05% | 3.33% | -0.77% | -5.29% | -1.80% | 10.89% | 4.38% | 41.06% |
| 2022 | -7.58% | -5.20% | 3.11% | -11.29% | -1.11% | -8.13% | 11.09% | -3.98% | -9.82% | 5.59% | 3.08% | -7.83% | -29.75% |
| 2021 | 0.11% | 0.65% | 2.74% | 6.75% | -0.88% | 5.84% | 3.55% | 3.66% | -6.18% | 7.24% | 0.30% | 2.54% | 28.77% |
Метрики бенчмарка
MFS Blended Research Growth Equity Fund has an annualized alpha of 1.51%, beta of 1.10, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2015.
- This fund captured 112.72% of S&P 500 Index gains and 102.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 112.72%
- Участие в снижении
- 102.34%
Комиссия
Комиссия BRWJX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRWJX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRWJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 9.71 | -5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Blended Research Growth Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $1.23 | $0.12 | $0.34 | $3.51 | $1.26 | $0.68 | $0.93 | $0.11 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.11% | 6.63% | 4.91% | 0.61% | 2.48% | 17.39% | 6.83% | 4.52% | 7.81% | 0.82% | 0.39% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Growth Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $3.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Blended Research Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Blended Research Growth Equity Fund составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.12%янв. 2023 г. | 1y 8d | 1y 14d | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | — |
-30.89%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.84%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.18%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 10d | 9mo 3dокт. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.10%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BRWJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -56.78% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -9.10% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -18.90% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -25.43% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -33.92% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.70% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.09% | +2.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRWJX
Добавьте MFS Blended Research Growth Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRWJX