- ISIN
- US5527438411
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 15 сент. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции BRWJX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRWJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,002.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) показал доход в 8.66% с начала года и 25.93% за последние 12 месяцев.
MFS Blended Research Growth Equity Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 17.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BRWJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BRWJX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | -2.91% | -5.24% | 11.33% | 6.88% | -0.46% | 8.66% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -4.41% | -8.55% | 1.28% | 9.18% | 6.85% | 3.22% | 1.63% | 4.93% | 2.72% | -2.29% | -0.23% | 16.90% |
| 2024 | 3.04% | 7.04% | 3.17% | -4.34% | 6.71% | 6.20% | -1.46% | 1.48% | 3.17% | 0.20% | 6.42% | -0.07% | 35.62% |
| 2023 | 8.23% | -1.73% | 6.11% | 0.45% | 4.33% | 8.05% | 3.33% | -0.77% | -5.29% | -1.80% | 10.89% | 4.38% | 41.06% |
| 2022 | -7.58% | -5.20% | 3.11% | -11.29% | -1.11% | -8.13% | 11.09% | -3.98% | -9.82% | 5.59% | 3.08% | -7.83% | -29.75% |
| 2021 | 0.11% | 0.65% | 2.74% | 6.75% | -0.88% | 5.84% | 3.55% | 3.66% | -6.18% | 7.24% | 0.30% | 2.54% | 28.77% |
Метрики бенчмарка
MFS Blended Research Growth Equity Fund has an annualized alpha of -7.01%, beta of 1.26, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2015.
- This fund participated in 132.94% of S&P 500 Index downside but only 103.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -7.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -7.01%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 103.63%
- Участие в снижении
- 132.94%
Комиссия
Комиссия BRWJX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRWJX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRWJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Blended Research Growth Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $1.23 | $0.12 | $0.34 | $3.51 | $1.26 | $0.68 | $0.93 | $0.11 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.10% | 6.63% | 4.91% | 0.61% | 2.48% | 17.39% | 6.83% | 4.52% | 7.81% | 0.82% | 0.39% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Growth Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $3.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Blended Research Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Blended Research Growth Equity Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.12%янв. 2023 г. | 1y 8d | 1y 14d | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.89%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.84%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.18%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 10d | 9mo 3dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.10%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| BRWJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -9.10% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.97% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.13% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRWJX
Добавьте MFS Blended Research Growth Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRWJX