- ISIN
- US5527438411
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 15 сент. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции BRWJX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRWJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,831.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) показал доход в 3.95% с начала года и 17.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRWJX составила 16.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
MFS Blended Research Growth Equity Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 16.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BRWJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BRWJX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | -2.91% | -5.24% | 11.33% | 6.88% | -4.78% | 3.95% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -4.41% | -8.55% | 1.28% | 9.18% | 6.85% | 3.22% | 1.63% | 4.93% | 2.72% | -2.29% | -0.23% | 16.90% |
| 2024 | 3.04% | 7.04% | 3.17% | -4.34% | 6.71% | 6.20% | -1.46% | 1.48% | 3.17% | 0.20% | 6.42% | -0.07% | 35.62% |
| 2023 | 8.23% | -1.73% | 6.11% | 0.45% | 4.33% | 8.05% | 3.33% | -0.77% | -5.29% | -1.80% | 10.89% | 4.38% | 41.06% |
| 2022 | -7.58% | -5.20% | 3.11% | -11.29% | -1.11% | -8.13% | 11.09% | -3.98% | -9.82% | 5.59% | 3.08% | -7.83% | -29.75% |
| 2021 | 0.11% | 0.65% | 2.74% | 6.75% | -0.88% | 5.84% | 3.55% | 3.66% | -6.18% | 7.24% | 0.30% | 2.54% | 28.77% |
Метрики бенчмарка
MFS Blended Research Growth Equity Fund has an annualized alpha of 1.42%, beta of 1.10, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2015.
- This fund captured 112.91% of S&P 500 Index gains and 103.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 112.91%
- Участие в снижении
- 103.11%
Комиссия
Комиссия BRWJX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRWJX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRWJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.29 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 10.09 | -6.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Blended Research Growth Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $1.23 | $0.12 | $0.34 | $3.51 | $1.26 | $0.68 | $0.93 | $0.11 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.38% | 6.63% | 4.91% | 0.61% | 2.48% | 17.39% | 6.83% | 4.52% | 7.81% | 0.82% | 0.39% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Growth Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $3.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Blended Research Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Blended Research Growth Equity Fund составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.12%янв. 2023 г. | 1y 8d | 1y 14d | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.89%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.84%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.18%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 10d | 9mo 3dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.10%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| BRWJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -56.78% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -9.10% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -18.90% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -25.43% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -33.92% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -3.32% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -10.71% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.06% | +2.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRWJX
Добавьте MFS Blended Research Growth Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRWJX