Сравнение BRWJX с MEIIX

С начала года, BRWJX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции BRWJX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 9.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRWJX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRWJX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIIX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWJX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRWJX и MEIIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и MEIIX.

MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BRWJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.