PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с YACKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с YACKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и YACKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
YACKX
AMG Yacktman Fund		5.65%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции BRWIX уступали акциям YACKX по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.36% соответственно.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

YACKX

1 день
1.40%
1 месяц
-5.34%
С начала года
5.65%
6 месяцев
-5.11%
1 год
5.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG Yacktman Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX
Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX

Сравнение комиссий BRWIX и YACKX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.

BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund
YACKX
AMG Yacktman Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. YACKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXYACKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.26

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.42

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.26

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

0.77

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. YACKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа YACKX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXYACKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.26

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.36

Корреляция

Корреляция между BRWIX и YACKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и YACKX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как YACKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и YACKX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и YACKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXYACKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-46.65%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.30%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-19.86%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-30.93%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-9.42%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-5.28%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.50%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и YACKX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXYACKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.19%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

19.29%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

21.08%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.03%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.10%

+3.99%