Сравнение BRWIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund	-0.80%	21.16%	3.08%	13.75%	-25.35%	12.38%	29.77%	27.98%	-3.67%	-0.49%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

BRWIX

1 день: 3.21%

1 месяц: -6.85%

С начала года: -0.80%

6 месяцев: 4.04%

1 год: 24.79%

3 года*: 8.90%

5 лет*: 2.64%

10 лет*: 9.84%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Boston Common Global Impact Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BRWIX:

BRWIX с VOO BRWIX с MSSCX BRWIX с SKSEX BRWIX с GWMEX BRWIX с YAFFX BRWIX с ARSMX BRWIX с ARDEX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий BRWIX и SWLGX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

BRWIX

AMG Boston Common Global Impact Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRWIX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	0.83	+0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.03	1.35	+0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.19	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	1.17	+0.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.03	4.02	+5.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRWIX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	0.83	+0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.58	-0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.70	-0.37

Корреляция

Корреляция между BRWIX и SWLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и SWLGX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund	0.75%	0.75%	1.17%	0.63%	0.48%	45.72%	14.71%	10.30%	0.00%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и SWLGX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRWIX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.49%	-32.69%	-21.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.73%	-16.16%	+4.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.71%	-32.69%	-4.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.43%	-13.03%	+4.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.69%	-7.13%	-10.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	4.69%	-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и SWLGX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 7.01% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRWIX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	6.73%	+0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.99%	12.40%	-1.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.87%	22.57%	-4.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.05%	21.52%	-3.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.09%	22.81%	-2.72%

Сравнение BRWIX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и SWLGX

Сравнение доходности по годам BRWIX и SWLGX

Доходность по периодам

BRWIX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRWIX и SWLGX

Доходность на риск

BRWIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

BRWIX

SWLGX

Сравнение BRWIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRWIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)