Сравнение BRW с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
BRW - это активно управляемый фонд от Saba Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1987 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BRW и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRW и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | -0.37% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -6.04% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BRW показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
BRW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRW и VMSAX
BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
BRW vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
BRW
VMSAX
Сравнение BRW c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRW | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.33 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.08 | -1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.12 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 1.87 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRW | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BRW и VMSAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRW и VMSAX
Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.12% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRW и VMSAX
Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRW | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -54.84% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -54.84% | +37.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -1.60% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.20% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 3.50% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRW и VMSAX
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRW | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.30% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 112.83% | -103.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 133.33% | -117.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 65.62% | -52.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 65.62% | -52.70% |