Сравнение BRW с DBSCX
BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, BRW returned 6.41%/yr vs 3.85%/yr for DBSCX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BRW charges 1.71%/yr vs 0.05%/yr for DBSCX.
Доходность
Сравнение доходности BRW и DBSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRW показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 2.13%.
BRW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
DBSCX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам BRW и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0.83% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 2.13% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 2.10% |
Correlation
The correlation between BRW and DBSCX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRW vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
BRW
DBSCX
Сравнение BRW c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRW | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.71 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.67 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 18.93 | -19.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRW и DBSCX
Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и DBSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRW | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -14.12% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -1.32% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -1.91% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -9.52% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -0.00% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.23% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 0.33% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRW и DBSCX
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRW | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 0.65% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 1.56% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 2.01% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 2.72% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 2.91% | +9.99% |
Сравнение комиссий BRW и DBSCX
BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRW и DBSCX
Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности DBSCX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.54% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.54% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
BRW and DBSCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (4.39%) compared to DBSCX (0.65%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs DBSCX's -14.12%.
DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRW и DBSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор