Сравнение BRUSX с SHDPX
BRUSX (Bridgeway Ultra Small Company Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BRUSX charges 1.26%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRUSX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 9.07%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRUSX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -2.78% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between BRUSX and SHDPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRUSX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
BRUSX
SHDPX
Сравнение BRUSX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 9.50 | -9.00 |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и SHDPX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRUSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | 0.00% | -60.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | 0.00% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRUSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 0.92% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 0.92% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 0.92% | +22.44% |
Сравнение комиссий BRUSX и SHDPX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и SHDPX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 9.82% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRUSX and SHDPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRUSX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор