Сравнение BRUFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.50% против 10.88% соответственно.
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и TSAIX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
BRUFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
BRUFX
TSAIX
Сравнение BRUFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.10 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.62 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.45 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 6.28 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и TSAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и TSAIX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и TSAIX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -34.58% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -11.72% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -28.28% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -34.58% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -7.52% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.96% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.71% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и TSAIX
Текущая волатильность для Bruce Fund (BRUFX) составляет 4.98%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 6.34% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 10.26% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 17.32% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 16.20% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 17.62% | -6.10% |