Сравнение BRUFX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BRUFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.50% против 3.00% соответственно.
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и SCLAX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
BRUFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
BRUFX
SCLAX
Сравнение BRUFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.75 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.24 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 9.02 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.10 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.96 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и SCLAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и SCLAX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и SCLAX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -5.59% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -2.32% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -5.59% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -5.59% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.84% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -1.15% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.58% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и SCLAX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.19% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 2.01% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 2.66% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 3.07% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 2.75% | +8.77% |