Сравнение BRUFX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.51% соответственно.
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и PMAIX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
BRUFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
BRUFX
PMAIX
Сравнение BRUFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.43 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.08 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.50 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 11.66 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.43 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.13 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и PMAIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и PMAIX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и PMAIX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -24.12% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.06% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -13.97% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -24.12% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -3.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.69% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.52% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и PMAIX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.29% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 4.18% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 7.19% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 7.20% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 7.58% | +3.94% |