Сравнение BRUFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.36% соответственно.
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и IOEZX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
BRUFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
BRUFX
IOEZX
Сравнение BRUFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.89 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.78 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.34 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и IOEZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и IOEZX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и IOEZX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -56.15% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -11.71% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -21.47% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -38.12% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -4.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.64% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.85% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и IOEZX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.38% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 8.72% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 15.55% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 13.90% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 16.44% | -4.92% |