PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с VWOB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

BRTR и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и VWOB

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью -1.27%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY

Сравнение комиссий BRTR и VWOB

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

BRTR vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

8.18

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.39

+0.47

Корреляция

Корреляция между BRTR и VWOB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и VWOB

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности VWOB в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и VWOB

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-26.98%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-4.48%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.12%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.83%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.10%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и VWOB

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.95%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

3.75%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

6.52%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

9.17%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

9.32%

-4.57%