PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с PSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

BRTR и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и PSDM

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий BRTR и PSDM

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.59

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

4.15

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.35

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

16.77

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.59

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

3.01

-2.14

Корреляция

Корреляция между BRTR и PSDM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и PSDM

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PSDM в 4.91%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и PSDM

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-1.19%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-1.19%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.35%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.17%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.31%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и PSDM

Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.92%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.17%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

1.96%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.02%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

2.02%

+2.73%