PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с MAMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

BRTR и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и MAMB

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.51%10.69%1.32%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.51%.

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.29%
1 месяц
-1.42%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.02%
1 год
8.35%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий BRTR и MAMB

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.94

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.35

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

7.45

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.15

+0.73

Корреляция

Корреляция между BRTR и MAMB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и MAMB

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности MAMB в 2.45%

TTM20252024202320222021
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.45%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и MAMB

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-19.33%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.55%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.14%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-7.69%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.12%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и MAMB

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.77%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.30%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

4.29%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

6.08%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.97%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

6.96%

-2.22%