PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с KDRN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

BRTR и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и KDRN

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий BRTR и KDRN

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.37

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.53

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.61

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

1.41

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.12

+0.77

Корреляция

Корреляция между BRTR и KDRN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и KDRN

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и KDRN

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-15.29%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.32%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.41%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.91%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.44%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и KDRN

Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.76%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.75%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.52%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.72%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

6.72%

-1.98%