PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с BYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).

BRTR и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и BYLD

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		0.02%8.41%4.17%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с SPHYBYLD с AGG

Сравнение комиссий BRTR и BYLD

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF

Доходность на риск

BRTR vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.28

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

8.29

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между BRTR и BYLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и BYLD

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности BYLD в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и BYLD

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-14.75%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.72%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.54%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.54%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.75%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и BYLD

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.75%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.00%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.71%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.61%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

5.16%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

5.43%

-0.68%