Сравнение BRTR с BPAY
BRTR (Blackrock Total Return ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BRTR returned 5.10% vs -17.22% for BPAY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BRTR charges 0.38%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.
Доходность
Сравнение доходности BRTR и BPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -9.13%.
BRTR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPAY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRTR и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 1.12% | 8.11% | 1.29% | 0.68% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -9.13% | 8.54% | 17.28% | 3.56% |
Correlation
The correlation between BRTR and BPAY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRTR vs. BPAY — Ранг доходности на риск
BRTR
BPAY
Сравнение BRTR c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRTR | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.51 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -0.96 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRTR и BPAY
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRTR | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -33.62% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -33.62% | +30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -23.23% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -10.75% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 18.01% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и BPAY
Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.02%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRTR | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 9.69% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 19.73% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 25.85% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 24.47% | -19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 24.47% | -19.80% |
Сравнение комиссий BRTR и BPAY
BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и BPAY
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BPAY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.46% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.70% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRTR and BPAY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (9.69%) compared to BRTR (1.02%). In terms of maximum drawdown, BRTR dropped -5.07% vs BPAY's -33.62%.
On 1-year performance, BRTR leads with 5.10% vs -17.22% for BPAY. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRTR has performed better with a 5.10% return vs -17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 4.70% for BRTR.
BRTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.38% for BRTR and 0.70% for BPAY.
BRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRTR и BPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор