PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с APCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с APCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).

BRTR и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и APCB

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		-0.12%6.87%1.45%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью -0.12%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APCB

1 день
0.10%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с SYSBAPCB с FTRB

Сравнение комиссий BRTR и APCB

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
APCB
ActivePassive Core Bond ETF

Доходность на риск

BRTR vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRAPCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

5.04

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.68

+0.19

Корреляция

Корреляция между BRTR и APCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и APCB

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности APCB в 4.35%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и APCB

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и APCB.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-6.42%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.51%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.81%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.51%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и APCB

Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.48%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.32%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.89%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.91%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.91%

-0.16%