Сравнение BRTNX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRTNX Bretton Fund	-9.06%	11.57%	20.27%	28.91%	-12.57%	27.75%	8.44%	35.39%	-1.95%	17.06%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	9.95%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

BRTNX

1 день: 2.45%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -9.06%

6 месяцев: -7.74%

1 год: 2.16%

3 года*: 14.60%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 12.69%

YFSIX

1 день: 1.66%

1 месяц: -8.77%

С начала года: 9.95%

6 месяцев: 1.95%

1 год: 23.54%

3 года*: 12.32%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Bretton Fund

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с BRTNX:

BRTNX с SPY BRTNX с SWPPX BRTNX с FXAIX BRTNX с FLCPX BRTNX с FNSTX BRTNX с FSKAX BRTNX с SGOIX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий BRTNX и YFSIX

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

BRTNX

Bretton Fund

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

BRTNX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRTNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRTNX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.16	1.16	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.35	1.33	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.30	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	1.52	-1.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.87	4.86	-3.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRTNX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16	1.16	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.46	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	0.72	-0.68

Корреляция

Корреляция между BRTNX и YFSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и YFSIX

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRTNX Bretton Fund	1.68%	1.52%	1.09%	0.00%	1.98%	0.62%	0.29%	0.00%	0.86%	0.00%	1.63%	0.19%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и YFSIX

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRTNX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.26%	-35.10%	-58.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.53%	-14.20%	-0.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-93.26%	-25.14%	-68.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-93.26%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-92.47%	-9.56%	-82.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.00%	-4.94%	-6.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.15%	4.43%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и YFSIX

Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.77%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRTNX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.77%	9.49%	-4.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.03%	19.95%	-10.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.08%	21.30%	-5.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	493.80%	15.13%	+478.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	349.41%	16.21%	+333.20%

Сравнение BRTNX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и YFSIX

Сравнение доходности по годам BRTNX и YFSIX

Доходность по периодам

BRTNX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRTNX и YFSIX

Доходность на риск

BRTNX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

BRTNX

YFSIX

Сравнение BRTNX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRTNX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)