PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTNX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTNX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRTNX
Bretton Fund		-9.06%11.57%20.27%28.91%-12.57%27.75%8.44%35.39%-1.95%17.11%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

BRTNX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-7.74%
1 год
2.16%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.69%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bretton Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с BRTNX:
BRTNX с SPYBRTNX с SWPPXBRTNX с FXAIXBRTNX с FNSTXBRTNX с FSKAXBRTNX с MUHLXBRTNX с PAGRX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий BRTNX и VFFSX

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

BRTNX
Bretton Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

BRTNX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTNX
Ранг доходности на риск BRTNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTNXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.52

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.31

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTNXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.77

-0.72

Корреляция

Корреляция между BRTNX и VFFSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и VFFSX

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTNX
Bretton Fund		1.68%1.52%1.09%0.00%1.98%0.62%0.29%0.00%0.86%0.00%1.63%0.19%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и VFFSX

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTNXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-33.82%

-59.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.12%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.26%

-24.51%

-68.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.47%

-6.24%

-86.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.57%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.52%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и VFFSX

Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTNXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.35%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.53%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.32%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

493.80%

16.91%

+476.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

349.41%

18.52%

+330.89%