PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-19.11%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий BRSIX и BSCMX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

BRSIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.74

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.06

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

12.65

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.86

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между BRSIX и BSCMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и BSCMX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и BSCMX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-38.12%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.85%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-22.34%

-31.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-7.43%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-6.10%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.35%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и BSCMX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.72%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

12.37%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

22.03%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

17.85%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

20.69%

+3.32%