PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с BRGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с BRGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и BRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и BRGOX

2026 (YTD)2025
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%16.22%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		6.35%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BRGOX с доходностью 6.35%.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

BRGOX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BOSVXBRGOX с QMNNXBRGOX с BDMAXBRGOX с BRAGX

Сравнение комиссий BRSIX и BRGOX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BRGOX в 1.63%.

BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

BRSIX vs. BRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c BRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXBRGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.41

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.59

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

5.36

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

15.18

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. BRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа BRGOX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и BRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXBRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.41

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.26

-1.85

Корреляция

Корреляция между BRSIX и BRGOX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и BRGOX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BRGOX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.68%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и BRGOX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки BRGOX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и BRGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXBRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-3.78%

-58.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-3.78%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-1.92%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-0.91%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.34%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и BRGOX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXBRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.03%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

4.56%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

8.06%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

7.87%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

7.87%

+16.14%