PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с BRGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRSIX с BRGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) and BRGOX (Bridgeway Global Opportunities Fund Class N) are both mutual funds - BRSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway, while BRGOX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Bridgeway. Over the past year, BRSIX returned 54.50% vs 14.71% for BRGOX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BRSIX charges 0.78%/yr vs 1.63%/yr for BRGOX.

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и BRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у BRGOX с доходностью 4.74%.

BRSIX

1 день
-2.93%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.60%
6 месяцев
17.63%
1 год
54.50%
3 года*
20.41%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
8.14%

BRGOX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.29%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSIX и BRGOX

2026 (YTD)2025
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		16.60%16.22%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		4.74%14.76%

Correlation

The correlation between BRSIX and BRGOX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с IWCBRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с IWXBRSIX с SPYBRSIX с XLBBRSIX с SWPPX
Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BGCKXBRGOX с BOSVXBRGOX с BRAGXBRGOX с BRUSX

Доходность на риск

BRSIX vs. BRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c BRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXBRGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.11

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.28

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.27

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

8.95

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. BRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRGOX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и BRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXBRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.84

-1.40

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и BRGOX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки BRGOX в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и BRGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSIXBRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-4.37%

-57.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-4.37%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.41%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-1.12%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.70%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и BRGOX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSIXBRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.21%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

4.65%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

6.78%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

7.81%

+16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

7.81%

+16.31%

Сравнение комиссий BRSIX и BRGOX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BRGOX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и BRGOX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BRGOX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.85%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		0.88%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Часто задаваемые вопросы

BRSIX and BRGOX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSIX has higher volatility (6.26%) compared to BRGOX (2.21%). In terms of maximum drawdown, BRSIX dropped -61.79% vs BRGOX's -4.37%.

BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSIX и BRGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор