PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGOX с BRUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGOX с BRUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX).

BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGOX и BRUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGOX и BRUSX

2026 (YTD)2025
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		7.01%14.76%
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		-2.89%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, BRGOX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у BRUSX с доходностью -2.89%.

BRGOX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.01%
6 месяцев
12.19%
1 год
19.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRUSX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.71%
1 год
18.22%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.19%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BOSVXBRGOX с QMNNXBRGOX с BDMAXBRGOX с BRAGX
Часто сравнивают с BRUSX:
BRUSX с FZROXBRUSX с TQQQBRUSX с VFMVBRUSX с BOSVXBRUSX с BRAGXBRUSX с BRSVXBRUSX с BRSIX

Сравнение комиссий BRGOX и BRUSX

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BRUSX в 1.26%.

BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund

Доходность на риск

BRGOX vs. BRUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRUSX
Ранг доходности на риск BRUSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGOX c BRUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGOXBRUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.82

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.25

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.66

1.34

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

3.76

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGOX vs. BRUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа BRUSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и BRUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGOXBRUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.82

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.49

+1.83

Корреляция

Корреляция между BRGOX и BRUSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGOX и BRUSX

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности BRUSX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.62%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		10.87%10.56%2.46%4.97%18.41%7.70%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.03%

Просадки

Сравнение просадок BRGOX и BRUSX

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BRUSX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и BRUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGOXBRUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.78%

-60.38%

+56.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-12.87%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-9.27%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-13.61%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

5.11%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGOX и BRUSX

Текущая волатильность для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) составляет 2.08%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGOXBRUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.96%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

15.56%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

24.86%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

23.38%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

23.29%

-15.41%