Сравнение BRRR с ETHD
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. BRRR is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs -5.43% for ETHD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BRRR charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 35.05%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- 70.75%
- С начала года
- 35.05%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 32.32% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 35.05% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between BRRR and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between BRRR and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BRRR
ETHD
Сравнение BRRR c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.10 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.15 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и ETHD
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -95.59% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -57.19% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -89.45% | +40.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -67.08% | +49.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 37.70% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и ETHD
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 10.72%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 29.51% | -18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 93.59% | -58.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 134.48% | -90.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 141.37% | -91.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 141.37% | -91.74% |
Сравнение комиссий BRRR и ETHD
BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и ETHD
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.51% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.51%) compared to BRRR (10.72%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -5.43% vs -46.32% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -5.43% return vs -46.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for BRRR.
They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор