PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRRR с BTG-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRRR с BTG-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin Gold (BTG-USD).

BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BRRR и BTG-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRRR и BTG-USD

2026 (YTD)20252024
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		-22.20%-6.50%99.02%
BTG-USD
Bitcoin Gold		101.62%-92.37%-67.39%

Доходность по периодам

С начала года, BRRR показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у BTG-USD с доходностью 101.62%.

BRRR

1 день
0.58%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.20%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTG-USD

1 день
70.19%
1 месяц
55.09%
С начала года
101.62%
6 месяцев
-10.95%
1 год
198.19%
3 года*
-54.08%
5 лет*
-48.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin ETF

Bitcoin Gold

Часто сравнивают с BRRR:
BRRR с IBITBRRR с BTC-USDBRRR с BTCWBRRR с ARKBBRRR с EZBCBRRR с BKCHBRRR с BTCO
Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BCH-USD

Доходность на риск

BRRR vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRRR
Ранг доходности на риск BRRR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRRR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRRR c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRRRBTG-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.19

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

9.33

-9.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

2.06

-1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.59

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

4.07

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRRR vs. BTG-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BTG-USD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и BTG-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRRRBTG-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.19

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.11

+0.47

Корреляция

Корреляция между BRRR и BTG-USD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BRRR и BTG-USD

Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BTG-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

BRRRBTG-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-99.93%

+50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.35%

-91.49%

+42.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.74%

-99.68%

+53.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-93.20%

+79.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

54.69%

-31.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и BTG-USD

Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 13.03%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 331.80%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRRRBTG-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

331.80%

-318.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

529.96%

-493.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.15%

860.46%

-815.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.90%

405.31%

-354.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.90%

323.33%

-272.43%