Сравнение BRRR с BTG-USD
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs -64.05% for BTG-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и BTG-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью -65.06%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTG-USD
- 1 день
- -30.55%
- 1 месяц
- -16.98%
- 6 месяцев
- -84.94%
- С начала года
- -65.06%
- 1 год
- -64.05%
- 3 года*
- -73.56%
- 5 лет*
- -63.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и BTG-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 87.59% |
BTG-USD Bitcoin Gold | -65.06% | -92.37% | -60.64% |
Correlation
The correlation between BRRR and BTG-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between BRRR and BTG-USD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск
BRRR
BTG-USD
Сравнение BRRR c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | BTG-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.70 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.69 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.01 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и BTG-USD
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BTG-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -99.96% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -93.25% | +39.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -99.94% | +50.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -93.39% | +75.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 67.80% | -34.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и BTG-USD
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 10.72%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 124.70%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 124.70% | -113.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 575.50% | -540.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 681.37% | -637.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 380.15% | -330.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 301.18% | -251.55% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and BTG-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG-USD has higher volatility (124.70%) compared to BRRR (10.72%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs BTG-USD's -99.96%.
BTG-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и BTG-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор