Сравнение BRRR с BFAP
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. BRRR is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs -29.53% for BFAP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -21.24%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -26.50%
- С начала года
- -21.24%
- 1 год
- -29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | 6.73% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.24% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BRRR and BFAP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between BRRR and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BRRR
BFAP
Сравнение BRRR c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.77 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.46 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и BFAP
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки BFAP в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -34.15% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -34.15% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -31.55% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -12.74% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 20.23% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и BFAP
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 4.47% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 16.12% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 21.48% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 20.22% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 20.22% | +29.41% |
Сравнение комиссий BRRR и BFAP
BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и BFAP
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.09% | 18.97% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BRRR and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRRR has higher volatility (10.72%) compared to BFAP (4.47%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs BFAP's -34.15%.
On 1-year performance, BFAP leads with -29.53% vs -46.32% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -29.53% return vs -46.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.09%, compared with 0.00% for BRRR.
They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.90% for BFAP.
BRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор