Сравнение BRPIX с UVPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs -28.06%/yr for UVPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for UVPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно выше, чем у UVPIX с доходностью -18.18%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против -28.06% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- -16.07%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- -14.37%
UVPIX
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -16.08%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- -34.39%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- -28.06%
Сравнение доходности по годам BRPIX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.88% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -18.18% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between BRPIX and UVPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between BRPIX and UVPIX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
UVPIX
Сравнение BRPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.37 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.59 | -1.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | -0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.01 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и UVPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -99.86% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -46.73% | +27.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -75.41% | +30.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -83.54% | +33.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -96.71% | +16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.37% | -99.85% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -89.49% | +27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 34.10% | -23.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и UVPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 13.64% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 32.93% | -23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 41.39% | -29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 47.90% | -30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 46.46% | -28.58% |
Сравнение комиссий BRPIX и UVPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UVPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и UVPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности UVPIX в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.77% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.99% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and UVPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор