PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -14.31% против 34.55% соответственно.

BRPIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.82%
3 года*
-15.87%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
-14.31%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between BRPIX and UOPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

-0.86

The correlation between BRPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

BRPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
2.67

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
3.14

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.41

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.43

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

12.10

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

2.67

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.54

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

0.79

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и UOPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-99.80%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-24.97%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-42.52%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-65.01%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-65.01%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-43.35%

-53.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.11%

-84.81%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

7.08%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

8.98%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

24.34%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

32.11%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

45.10%

-27.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

44.16%

-26.28%

Сравнение комиссий BRPIX и UOPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и UOPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and UOPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор