Сравнение BRPIX с RYWWX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs -27.68%/yr for RYWWX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -14.31% против -27.68% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
Сравнение доходности по годам BRPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between BRPIX and RYWWX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between BRPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
BRPIX
RYWWX
Сравнение BRPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.94 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.35 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.45 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и RYWWX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -98.12% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -46.94% | +28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -75.97% | +31.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -84.06% | +34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -96.66% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -97.96% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -68.61% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 34.31% | -24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 13.89% | -10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 32.62% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 41.18% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 47.75% | -30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 46.50% | -28.62% |
Сравнение комиссий BRPIX и RYWWX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и RYWWX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности RYWWX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and RYWWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор