PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с VCLN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).

BRNY и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и VCLN

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%22.36%8.91%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		9.67%55.75%-6.69%-17.54%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 9.67%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.67%
1 месяц
1.70%
С начала года
9.67%
6 месяцев
19.37%
1 год
69.85%
3 года*
9.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с SPYBRNY с FXAIXBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с PBWVCLN с NZUS

Сравнение комиссий BRNY и VCLN

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

BRNY vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.35

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.08

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

5.67

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

20.77

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.11

+1.25

Корреляция

Корреляция между BRNY и VCLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и VCLN

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VCLN в 1.84%

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.84%2.01%1.16%1.14%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и VCLN

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и VCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-45.66%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.58%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.73%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-24.90%

+22.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.44%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и VCLN

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.53%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

9.53%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

21.20%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

29.85%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

27.33%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

27.33%

-10.28%