Сравнение BRNY с TRFK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).
BRNY и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и TRFK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.07% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.21% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | 11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 0.21%.
BRNY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и TRFK
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Доходность на риск
BRNY vs. TRFK — Ранг доходности на риск
BRNY
TRFK
Сравнение BRNY c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.94 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.19 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 5.20 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и TRFK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и TRFK
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и TRFK
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и TRFK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -29.06% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -19.56% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -13.12% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.22% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 8.25% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и TRFK
Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.53%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 9.60% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 20.51% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 31.56% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 28.62% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 28.62% | -11.57% |