Сравнение BRNY с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
BRNY и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и SMMU
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
BRNY vs. SMMU — Ранг доходности на риск
BRNY
SMMU
Сравнение BRNY c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.06 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.47 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.93 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 9.89 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.06 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.59 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и SMMU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и SMMU
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и SMMU
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -5.09% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -1.95% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.59% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.55% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.38% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и SMMU
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.52% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 0.74% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 1.78% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 1.67% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 2.75% | +14.31% |