PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с SENT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. BRNY is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 26.65%/yr vs -3.46%/yr for SENT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BRNY charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и SENT

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%3.81%

Correlation

The correlation between BRNY and SENT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.44

The correlation between BRNY and SENT shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRNY и SENT

Секторы
BRNY
SENT

Технологии

30.6%
26.2%

Финансовые услуги

16.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
1.9%

Здравоохранение

10.0%
24.8%

Промышленность

7.4%
14.6%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

5.1%
3.0%

Энергетика

1.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.1%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BRNY
30.6%
SENT
26.2%

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
SENT
6.1%

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
SENT
10.1%

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
SENT
1.9%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
SENT
24.8%

Промышленность

BRNY
7.4%
SENT
14.6%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
SENT

-

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
SENT
3.0%

Энергетика

BRNY
1.7%
SENT
10.3%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
SENT
3.1%

Недвижимость

BRNY
1.0%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

BRNY vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

-0.25

+1.79

Просадки

Сравнение просадок BRNY и SENT

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-30.34%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

0.00%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-15.83%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-27.23%

+23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-20.91%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.00%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и SENT

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

0.00%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

0.00%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

0.00%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

12.65%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

13.31%

+3.69%

Сравнение комиссий BRNY и SENT

BRNY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и SENT

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and SENT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (5.30%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs SENT's -30.34%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs -3.46% for SENT. On fees, BRNY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRNY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

BRNY has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: Alpha Architect and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор