Сравнение BRNY с FLGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV).
BRNY и FLGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и FLGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и FLGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.05% | 6.22% | 0.62% | 4.18% | 1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FLGV с доходностью 0.05%.
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLGV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и FLGV
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.
Доходность на риск
BRNY vs. FLGV — Ранг доходности на риск
BRNY
FLGV
Сравнение BRNY c FLGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | FLGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.11 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.34 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 3.48 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | -0.14 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и FLGV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и FLGV
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FLGV в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и FLGV
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FLGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -17.63% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -2.45% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.55% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.83% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.94% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и FLGV
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.45% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 2.53% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 4.13% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 5.41% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 5.19% | +11.87% |