PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с TARKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Tarkio Fund (TARKX).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		2.00%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
TARKX
Tarkio Fund		5.38%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.86% против 13.66% соответственно.

BRMKX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.67%
1 год
14.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.86%

TARKX

1 день
2.18%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.38%
6 месяцев
13.56%
1 год
49.09%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.41%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий BRMKX и TARKX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.62

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.21

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.06

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

10.00

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.04

+0.53

Корреляция

Корреляция между BRMKX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и TARKX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TARKX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.81%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.22%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и TARKX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-95.09%

+54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-16.99%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-95.09%

+69.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-95.09%

+54.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-91.14%

+86.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-17.04%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.30%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и TARKX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 5.53%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

11.95%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

21.96%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

32.31%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

600.49%

-582.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

424.81%

-405.52%