Сравнение BRLN с FXU
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. BRLN is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 6.55%/yr vs 18.58%/yr for FXU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%.
BRLN
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам BRLN и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.33% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 1.66% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 12.12% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 5.07% |
Correlation
The correlation between BRLN and FXU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between BRLN and FXU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. FXU — Ранг доходности на риск
BRLN
FXU
Сравнение BRLN c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRLN | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.36 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.98 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRLN и FXU
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -49.00% | +45.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -8.63% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -17.46% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.14% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -7.61% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.40% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и FXU
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 1.51%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.63% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 10.79% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 13.61% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 16.61% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 18.36% | -14.58% |
Сравнение комиссий BRLN и FXU
BRLN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и FXU
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FXU в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.31% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.13% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and FXU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXU has higher volatility (4.63%) compared to BRLN (1.51%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs FXU's -49.00%.
On 3-year performance, FXU leads with 18.58% vs 6.55% for BRLN. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXU has performed better with a 18.58% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.
BRLN has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 2.13% for FXU.
BRLN is categorized as Bank Loan, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.62% for FXU.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор