Сравнение BRLN с AAA
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 6.51%/yr vs 6.16%/yr for AAA. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 2.71%.
BRLN
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.61%
AAA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.77K | $116.02K | $256.20K | |
| $285.61K | $222.20K | $304.71K |
Сравнение доходности по годам BRLN и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.41% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 1.66% |
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 2.71% | 4.92% | 6.85% | 8.94% | 2.37% |
Correlation
The correlation between BRLN and AAA is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. AAA — Ранг доходности на риск
BRLN
AAA
Сравнение BRLN c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRLN | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 8.24 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 27.70 | -21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRLN и AAA
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -2.63% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -0.60% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -2.40% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.30% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.18% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и AAA
BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BRLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.58% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.73% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 2.31% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 2.32% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 2.15% | +1.63% |
Сравнение комиссий BRLN и AAA
BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и AAA
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности AAA в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 4.80% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.24% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and AAA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLN has higher volatility (1.19%) compared to AAA (0.58%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs AAA's -2.63%.
On 3-year performance, BRLN leads with 6.51% vs 6.16% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRLN has performed better with a 6.51% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 4.80% for AAA.
BRLN is categorized as Bank Loan, while AAA is CLO. They also come from different issuers: BlackRock and Alternative Access. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.25% for AAA.
AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор