PortfoliosLab logo
Сравнение BRLN с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRLN и AAA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BRLN и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
19.99%
BRLN
AAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRLN:

1.54

AAA:

1.62

Коэф-т Сортино

BRLN:

2.17

AAA:

2.26

Коэф-т Омега

BRLN:

1.32

AAA:

1.42

Коэф-т Кальмара

BRLN:

1.44

AAA:

2.18

Коэф-т Мартина

BRLN:

8.66

AAA:

16.99

Индекс Язвы

BRLN:

0.64%

AAA:

0.31%

Дневная вол-ть

BRLN:

3.60%

AAA:

3.24%

Макс. просадка

BRLN:

-3.85%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

BRLN:

-0.82%

AAA:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 0.73%.


BRLN

С начала года

0.01%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAA

С начала года

0.73%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

1.84%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRLN и AAA

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.


График комиссии BRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRLN: 0.55%
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRLN и AAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRLN c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRLN: 1.54
AAA: 1.62
Коэффициент Сортино BRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRLN: 2.17
AAA: 2.26
Коэффициент Омега BRLN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRLN: 1.32
AAA: 1.42
Коэффициент Кальмара BRLN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRLN: 1.44
AAA: 2.18
Коэффициент Мартина BRLN, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRLN: 8.66
AAA: 16.99

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.62
BRLN
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и AAA

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности AAA в 5.94%


TTM20242023202220212020
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
7.60%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.94%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок BRLN и AAA

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-0.27%
BRLN
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и AAA

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 2.42%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.42%
2.68%
BRLN
AAA