PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRLN с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRLN с BND

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BRLN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRLN - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRLN или BND.

Корреляция

Корреляция между BRLN и BND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRLN и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
11.93%
BRLN
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRLN:

1.54

BND:

1.43

Коэф-т Сортино

BRLN:

2.17

BND:

2.07

Коэф-т Омега

BRLN:

1.32

BND:

1.25

Коэф-т Кальмара

BRLN:

1.44

BND:

0.56

Коэф-т Мартина

BRLN:

8.66

BND:

3.69

Индекс Язвы

BRLN:

0.64%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BRLN:

3.60%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BRLN:

-3.85%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BRLN:

-0.82%

BND:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.99%.

BRLN

С начала года

0.01%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.99%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.31%

1 год

7.64%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRLN и BND

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
График комиссии BRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRLN: 0.55%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRLN и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRLN c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRLN: 1.54
BND: 1.43
Коэффициент Сортино BRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRLN: 2.17
BND: 2.07
Коэффициент Омега BRLN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRLN: 1.32
BND: 1.25
Коэффициент Кальмара BRLN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRLN: 1.44
BND: 1.60
Коэффициент Мартина BRLN, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRLN: 8.66
BND: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.43
BRLN
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и BND

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BND в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		7.60%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.68%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BRLN и BND

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-0.87%
BRLN
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и BND

BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что BRLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.42%
2.19%
BRLN
BND