PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRLN с FLBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRLN с FLBL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL).

BRLN и FLBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRLN - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. FLBL - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRLN или FLBL.

Корреляция

Корреляция между BRLN и FLBL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRLN и FLBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.23%
25.91%
BRLN
FLBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRLN:

1.36

FLBL:

1.49

Коэф-т Сортино

BRLN:

1.91

FLBL:

2.08

Коэф-т Омега

BRLN:

1.28

FLBL:

1.47

Коэф-т Кальмара

BRLN:

1.27

FLBL:

1.48

Коэф-т Мартина

BRLN:

7.66

FLBL:

9.65

Индекс Язвы

BRLN:

0.64%

FLBL:

0.60%

Дневная вол-ть

BRLN:

3.59%

FLBL:

3.90%

Макс. просадка

BRLN:

-3.85%

FLBL:

-19.52%

Текущая просадка

BRLN:

-1.06%

FLBL:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FLBL с доходностью 0.23%.

BRLN

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.99%

1 год

5.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLBL

С начала года

0.23%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.78%

5 лет

6.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRLN и FLBL

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLBL в 0.45%.

BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
График комиссии BRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRLN: 0.55%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLBL: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRLN и FLBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLBL
Ранг риск-скорректированной доходности FLBL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRLN c FLBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRLN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRLN: 1.36
FLBL: 1.49
Коэффициент Сортино BRLN, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRLN: 1.91
FLBL: 2.08
Коэффициент Омега BRLN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRLN: 1.28
FLBL: 1.47
Коэффициент Кальмара BRLN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRLN: 1.27
FLBL: 1.48
Коэффициент Мартина BRLN, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRLN: 7.66
FLBL: 9.65

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и FLBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.49
BRLN
FLBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и FLBL

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что сопоставимо с доходностью FLBL в 7.60%

TTM2024202320222021202020192018
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		7.61%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		7.60%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BRLN и FLBL

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки FLBL в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и FLBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-0.50%
BRLN
FLBL

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и FLBL

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 2.41%, в то время как у Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
3.55%
BRLN
FLBL