PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLN с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRLN с DYNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 7.36%/yr vs 26.22%/yr for DYNF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности BRLN и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.55%.

BRLN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.10%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRLN и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.35%5.38%7.49%13.42%2.13%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%3.20%

Correlation

The correlation between BRLN and DYNF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Loan ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

BRLN vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLN c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLNDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.44

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.32

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.50

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

16.97

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLN vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLNDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.44

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.83

+1.36

Просадки

Сравнение просадок BRLN и DYNF

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRLNDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-34.72%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-8.67%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-18.70%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.57%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-5.98%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.78%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и DYNF

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 0.81%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRLNDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.27%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

9.55%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

12.44%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

17.50%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

19.90%

-16.17%

Сравнение комиссий BRLN и DYNF

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и DYNF

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности DYNF в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BRLN and DYNF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (3.27%) compared to BRLN (0.81%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs DYNF's -34.72%.

On 3-year performance, DYNF leads with 26.22% vs 7.36% for BRLN. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 26.22% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.89% for DYNF.

BRLN is categorized as Bank Loan, while DYNF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRLN и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор