PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKW с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с FLYU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. BRKW is actively managed, while FLYU is passively managed. Over the past year, BRKW returned 0.45% vs -23.17% for FLYU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -17.47%.

BRKW

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-4.63%
1 год
0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYU

1 день
-4.97%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-16.34%
С начала года
-17.47%
1 год
-23.17%
3 года*
-1.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и FLYU

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.63%1.85%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-17.47%33.19%

Correlation

The correlation between BRKW and FLYU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов BRKW и FLYU

Секторы
BRKW
FLYU

Финансовые услуги

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
FLYU

-

Сырьевые материалы

BRKW

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

FLYU

-

Энергетика

BRKW

-

FLYU

-

Здравоохранение

BRKW

-

FLYU

-

Промышленность

BRKW

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

BRKW

-

FLYU
0.1%

Технологии

BRKW

-

FLYU
16.4%

Коммунальные услуги

BRKW

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

BRKW vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.31

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.02

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.44

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-0.90

+0.97

BRKW vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и FLYU

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-69.00%

+56.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-52.33%

+39.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-34.54%

+26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-26.58%

+21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

25.82%

-19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и FLYU

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.21%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

19.43%

-14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

61.17%

-47.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

74.60%

-57.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

82.97%

-65.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

82.97%

-65.75%

Сравнение комиссий BRKW и FLYU

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и FLYU

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.38%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.38%14.45%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and FLYU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (19.43%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs FLYU's -69.00%.

On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -23.17% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 0.00% for FLYU.

BRKW is categorized as Derivative Income, while FLYU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for FLYU.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор