Сравнение BRKW с AMDY
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 188.40% for AMDY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | 53.96% |
Correlation
The correlation between BRKW and AMDY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
BRKW
AMDY
Сравнение BRKW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.87 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 15.32 | -15.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и AMDY
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -53.92% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -27.59% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -2.61% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -17.73% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 12.35% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и AMDY
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 20.32% | -15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 43.45% | -30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 56.04% | -38.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 46.88% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 46.88% | -29.72% |
Сравнение комиссий BRKW и AMDY
BRKW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и AMDY
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что меньше доходности AMDY в 67.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and AMDY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.32%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs -3.41% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 25.75% for BRKW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор