Сравнение BRKU с SPXS
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). BRKU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, BRKU returned -10.99% vs -41.52% for SPXS. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%.
BRKU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам BRKU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -11.04% | 6.44% | -3.78% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | 8.04% |
Correlation
The correlation between BRKU and SPXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.27 |
The correlation between BRKU and SPXS shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
BRKU
SPXS
Сравнение BRKU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.91 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.60 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и SPXS
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -100.00% | +64.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -45.74% | +23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -100.00% | +69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -96.29% | +77.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 27.24% | -16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.61%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 14.10% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 29.36% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 37.23% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 50.68% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 53.57% | -19.46% |
Сравнение комиссий BRKU и SPXS
BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и SPXS
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.69% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and SPXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (14.10%) compared to BRKU (7.61%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, BRKU leads with -10.99% vs -41.52% for SPXS. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKU has performed better with a -10.99% return vs -41.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.69% for BRKU.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 1.08% for SPXS.
BRKU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор