PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKU с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). BRKU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности BRKU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

BRKU

1 день
1.28%
1 месяц
4.82%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-14.64%
1 год
-15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKU и SPXS

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-13.68%6.44%-3.96%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%10.68%

Correlation

The correlation between BRKU and SPXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.27

The correlation between BRKU and SPXS shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с BRKWBRKU с TQQQBRKU с QQQBRKU с VOOBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

BRKU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-1.40

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-2.35

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.75

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.98

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.64

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-1.40

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.84

+0.60

Просадки

Сравнение просадок BRKU и SPXS

Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-100.00%

+64.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.06%

-50.77%

+28.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.26%

-100.00%

+67.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-96.30%

+77.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

30.20%

-19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.11%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.36%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

26.83%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

35.52%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

50.38%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

53.53%

-19.14%

Сравнение комиссий BRKU и SPXS

BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и SPXS

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.95%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

BRKU and SPXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.36%) compared to BRKU (7.11%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, BRKU leads with -15.80% vs -49.42% for SPXS. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKU has performed better with a -15.80% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.95% for BRKU.

BRKU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 1.08% for SPXS.

BRKU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор