Сравнение BRKU с SHNY
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs 50.54% for SHNY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
BRKU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -13.68% | 6.44% | -3.96% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | -11.48% |
Correlation
The correlation between BRKU and SHNY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. SHNY — Ранг доходности на риск
BRKU
SHNY
Сравнение BRKU c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.92 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.96 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.64 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.03 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и SHNY
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -54.99% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -54.99% | +32.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -53.82% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -14.99% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 25.89% | -14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и SHNY
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.11%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 16.42% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 70.90% | -50.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 78.78% | -51.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 58.33% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 58.33% | -23.94% |
Сравнение комиссий BRKU и SHNY
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и SHNY
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.95% | 2.44% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and SHNY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to BRKU (7.11%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs SHNY's -54.99%.
On 1-year performance, SHNY leads with 50.54% vs -15.80% for BRKU. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 50.54% return vs -15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for SHNY.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.95% for SHNY.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор