PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKU с BTGD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -10.87% vs -36.99% for BTGD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.

Доходность

Сравнение доходности BRKU и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -35.01%.

BRKU

1 день
1.98%
1 месяц
1.02%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-10.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTGD

1 день
-0.31%
1 месяц
-30.67%
С начала года
-35.01%
6 месяцев
-37.20%
1 год
-36.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKU и BTGD

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-10.44%6.44%-3.78%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-35.01%34.62%-7.60%

Correlation

The correlation between BRKU and BTGD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с BRKWBRKU с TQQQBRKU с QQQBRKU с VOOBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR

Доходность на риск

BRKU vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKUBTGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.66

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.73

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.68

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.45

+0.36

BRKU vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKU и BTGD

Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки BTGD в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BTGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKUBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-54.66%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.06%

-54.66%

+32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-52.39%

+22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-15.18%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

25.61%

-14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и BTGD

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.54%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKUBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

16.25%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

46.83%

-25.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

56.26%

-28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.27%

55.94%

-21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.27%

55.94%

-21.67%

Сравнение комиссий BRKU и BTGD

BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и BTGD

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BTGD в 5.17%

ПозицияTTM20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.85%2.44%0.00%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.17%3.36%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BRKU and BTGD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (16.25%) compared to BRKU (7.54%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs BTGD's -54.66%.

On 1-year performance, BRKU leads with -10.87% vs -36.99% for BTGD. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKU has performed better with a -10.87% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 2.85% for BRKU.

BRKU is categorized as Leveraged Equities, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 1.00% for BTGD.

BRKU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKU и BTGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор